投資情報部よりご案内

2018年05月01日



 直近の日経平均は3月26日の安値から切り返し、上昇トレンドを形成しながら200日線→25日線→75日線の順に上抜き、堅調な相場が続いています。
そんな中、今回も「データが未来を左右する」と題し、相場の格言で「Sell in May」と言われる5月相場の検証と、買い戦略による相場攻略法をデータの観点から探ってみました。

※当社が提供しているツール「岡三RSS」を使うことで、今回ご紹介する戦略を活用することができます。

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▼「Sell in May」は本当?5月相場の戦略とは
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 まずは、身近な日経平均を利用して、2000年~2017年における5月の月足だけを取り出したチャートを見てみましょう。

20180501
(前月末から当月末までの差を集計)
前月末から当月末
日経平均株価 5月のみの変化を集計
2000年-1,641
2001年-672
2002年271
2003年593
2004年-525
2005年268
2006年-1,439
2007年475
2008年489
2009年694
2010年-1,289
2011年-156
2012年-978
2013年-86
2014年328
2015年1,043
2016年569
2017年454

 過去18年間で10勝8敗、勝率は55.5%、損益の合計は-1,603円となりました。勝率は良いのですが、損失の金額が大きいために、合計損益がマイナスになっているところが気になります。

 では、一日のなかでも「日中の動き」と「夜間の動き」に分解してみるとどうなるでしょうか。

日中の動き(寄→引)
日経平均株価 5月のみの変化を集計
18年間で8勝18敗、勝率44.4%、合計-3,488円
2000年-1,592
2001年-392
2002年11
2003年296
2004年-702
2005年-156
2006年-976
2007年196
2008年363
2009年673
2010年-543
2011年-33
2012年-508
2013年-1,099
2014年327
2015年596
2016年-290
2017年343

夜間の動き(引→翌寄)
日経平均株価 5月のみの変化を集計
18年間で12勝6敗、勝率66.7%、合計+1,885円
2000年-50
2001年-280
2002年261
2003年298
2004年177
2005年423
2006年-463
2007年280
2008年126
2009年21
2010年-745
2011年-123
2012年-470
2013年1,012
2014年1
2015年448
2016年859
2017年111

 日経平均指数での検証の結果、日中の合計損益が-3,488円だったのに対し、夜間では+1,885円となっています。過去のデータからみると、日中よりも夜間の動きで勝負するほうが、投資妙味がありそうだということが分かります。
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JPX日経400に属する銘柄群の動きは?
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 では、具体的にどのような銘柄が、5月相場において勝率が高く・期待値も高くなっていたのでしょうか。
JPX日経400に属する銘柄群で、先ほどと同じように「5月の夜間の動き(引→翌)」の検証をしてみると、勝率58.17%、期待値0.06% となっています。

 さらに、上記に「当日始値から高値までの上昇率が2%以上」を条件に追加してみました。
※岡三オンライン証券が提供しているサービス、「岡三RSS」では、このようなフィルターを設定して、リアルタイムで条件に一致した銘柄を最大500銘柄まで注文執行することが可能です。

 結果は、勝率
60.59%、期待値0.17% と、先ほどの勝率58.17%、期待値0.06%より勝率・期待値ともに改善されています。日中に勢いがある銘柄は、翌日にギャップアップする可能性が高くなるようです。


 参考までに、当日引けに買って、翌日寄り付きで売った場合について、その中で好調な銘柄をいくつかピックアップしてみました。

5月のみの夜間の動き(引→翌寄)
当日始値から高値までの上昇率が2%以上
JPX日経400採用銘柄
コード銘柄名勝率期待値
1808
長谷工73.00%0.77%
2768
双日70.00%1.02%
5703
日軽金HD84.00%1.02%
6752
パナソニック 75.00%0.71%
6796
クラリオン73.33% 0.58%
7747
朝日インテク74.36%1.09%
8078
阪和興73.08%0.77%
8308
りそなHD66.67%0.82%
9433
KDDI71.43%0.75%
9984
ソフトバンク 70.00%0.65%



 今回は買い戦略のみで5月の相場攻略法を探ってみました。実際には信用売りを併用し「Sell in May」の相場を攻略することができれば、より良いパフォーマンスが実現できるのではないでしょうか。
 このように、「岡三RSS」では様々な条件を加えることで、戦略を練って投資することが出来ます。投資の一助にご活用ください。

 今後も岡三オンライン証券投資情報部公式ブログ「オンライントレーダーズ」では、「データが未来を左右する」と題し、データを使ったオリジナルの投資戦略をご案内させていただきます。ぜひ、シリーズでご高覧ください。

 以上、投資情報部からのお知らせでした。




okasan_online at 11:02コメント(2) 

2018年04月18日

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投資情報部よりご案内~GWの投資戦略~ ………………………………………………………………………………………………… 

▼200日線に注目?GW期間の投資戦略とは

もうすぐゴールデンウィーク(GW)がやってきます。みなさん、ご予定は計画されているでしょうか。

今回は岡三オンライン証券投資情報部より、ゴールデンウィーク期間の株式市場の傾向をご案内いたします。ぜひ、投資の一助にお役立てください。

最近は日中の値幅も小さく、もみ合い相場が続いています。現在の日経平均は200日線の上に位置し、200日線も上昇基調にあります。 
当社チーフストラテジスト伊藤嘉洋の週間株式相場見通しやツイッターにも頻繁に登場する200日線!今回は、この200日線に注目して、GW期間の戦略をご紹介いたします。

20180418info


▼GWに入る直前に購入して、GW明けに売却したらどうなる?

まずは、4月末から数えて4営業日前に購入今年の場合は4/24に購入して5/7に売却して、GW明けに売却したらどうなるか過去の傾向をご紹介いたします(2000年~2018年のデータを対象に、100円以下の株価&売買代金5日間平均が5億円以下を除く)。
その場合の勝率は55.22%、期待値は0.94%で、期待値がプラスとなっています。
※勝率 :全ての取引に対する利益があった取引の割合です。
※期待値:1回の取引で得られるであろうと期待できる利益率。期待値が高いほど評価が高くなります。 

市場ごとに分解した場合はどうなるでしょうか?

取引所 勝率 期待値
東証一部 55.38% 0.75%
東証二部 50.88% 1.59%
マザーズ 51.49% 4.23%
ジャスダック 55.07% 3.14%

次に、購入日前日に日経平均株価の終値が200日線より上にある場合を見てみます。

取引所 勝率 期待値
東証一部 51.47% 0.20%
東証二部 53.62% 2.17%
マザーズ 64.60% 8.16%
ジャスダック 53.71% 3.12%

マザーズの勝率や期待値がかなり変わりました。

最後に、購入日前日に日経平均株価の終値が200日線より上にある場合の業種毎の期待値ランキングを見てみます。

順位 業種 期待値
精密機器 2.92%
医薬品 2.87%
サービス業 2.17%

今後は、当社投資情報部公式ブログの『岡三オンライントレーダーズ』でもこういった戦略を展開していく予定です。

この他にも、岡三オンライン証券では、独自のコンテンツも多数取り揃えております。ぜひご覧ください。

▼4/13 伊藤嘉洋の週間株式相場見通し『レンジ相場の切り上げを模索する展開』はコチラ
▼4/13 武部力也の週間為替相場見通し『安倍首相の訪米で円が忖度する局面』はコチラ




okasan_online at 11:44コメント(0) 

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