岡三ネットトレーダー チャート

2010年07月23日

これまで、さまざまなテクニカル分析の紹介で「分析チャート」を表示していましたが、今回はこの「分析チャート」そのものの使い方について解説したいと思います。
「株価ボード」等で(右クリック→チャート→分析チャート)で選択した銘柄の分析チャート画面が現れます。

Chart1

左のメニューでは「Tickチャート」「ロウソク足」「相対チャート」「不規則時系列分析」「バックテスト」が選択可能です。

それでは「Tickチャート」からみてみましょう。

ChartTick

「Tickチャート」を選択するとTickチャートが現れます。表示形式としては時間単位表示と約定単位表示が可能です。時間単位表示は時間軸を固定しておいてその間の価格の変動をラインでプロットしていくものです。また、約定単位表示は約定ごとに価格の変動をラインでプロットしていきます。この二つの違いは、時間単位表示は通常のロウソク足チャートに近いものですが、約定単位表示は時間には関係ないので、約定数が多いところのラインが長く表示されることになります。

また、どちらも同時にVWAPの表示が可能です。以前も解説しましたが、VWAPとは「Volume Weighted Average Price(売買高加重平均価格)」の略で、売買が成立した価格×売買成立株数を全取引分求め合計し、出来高で割ったものです。VWAPの価格の動きとは、寄付からその時点までのVWAPをプロットしたラインであり、スタートは寄付値と同じです。株価がVWAPを上回っている状態では、その時点までの買った人全員の損益を合計したらプラス、逆に株価がVWAPを下回っている場合はマイナスということになります。株価がVWAPを上回っている場合は、株価の動きが強いことを意味しています。従って、株価より上にあるVWAPを下から上に突き抜けるときに「買い」を入れるVWAPブレイクアウト戦略はブレイクアウトの一手法として使うことができます。このVWAPブレイクアウト戦略を行ううえで、「分析チャート」内のTickチャートを利用すると便利です。

また、「Tickチャート」では前日終値ライン表示切替と現値表示切替のオプションがあり、クリックするごとに表示、非表示を選択することができます。

「Tickチャート」は現在の株価の動きを見るうえで、非常に見やすいので、デイトレードをされるかたにもお勧めのチャートです。
因みに、連結モードで開けば、以下のようなTickチャート一覧を表示することもできます。

TickRenketsu

次回は、「ロウソク足」について解説する予定です。

okasan_online at 18:48コメント(0) 

2010年07月16日

今回はオシレータ系の「サイコロジカルライン」について解説します。「サイコロジカルライン」は一般的にサイコロ何勝何敗といわれることも多く、古くから使われているテクニカル指標です。「由来」と「概要」に関しては以前ご紹介した「テクニカルチャート解説」をご覧ください。右の「リンク集」からご覧いただけます。

「サイコロジカル」とはもちろん「心理的な」という意味です。一般的に投資家心理としては、株価の上昇が続けばますます強気に傾きますが、市場が強気一色になったとき、相場がピークを打つ可能性が高くなります。逆に、株価の下落が続けば弱気に傾きますが、弱気一色になった時にボトムを打つケースが多いと考えられます。
サイコロジカルラインはこうした投資家心理を数値化し、強気になりすぎたら「売り」、弱気になりすぎた場合は「買い」のシグナルが出る逆バリのテクニカル指標です。

saikoro

計算式は非常に単純です。直近12日間の中で終値が前日比プラスの日数を数え、12日間のうちプラスの比率を求めるだけです。前日比変わらずの場合は、前日プラスであれば、その日はプラス、前日マイナスであれば、その日はマイナスとして数えます。計算式が非常に単純で分かりやすく、計算しやすいうえに、相場の心理状態が簡単に分かることから、良く使われるテクニカル指標です。比率で出す場合もありますが、サイコロ10勝2敗など実際の数字で表記する場合もあります。

使い方としては、75%(9勝3敗)以上は「売り」、25%(3勝9敗)以下は「買い」となり、80%以上は過熱ゾーン、20%以下は底値ゾーンとなります。

12日間における「高い・安い」の組み合わせは、実は4096通り(2の12乗)になります。サイコロジカルラインは、確率論的な考え方も含まれています。たとえば、高いか安いかの出現率をそれぞれ2分の1とすると、12勝0敗、0勝12敗となる確率は4096分の1であり、11勝1敗や1勝11敗となる確率は4096分の12となります。どちらも確率的には非常に低いわけなので、逆バリのタイミングであるということができるのです。しかし、実はこの確率には問題点があります。コインの表か裏かのような確率50%の場合はこの通りなのですが、株価はトレンドを持っているので、実は12勝0敗となったとしても、トレンドが続いている場合は逆張りが効かない場合もあります。

また、パラメーターの数字12が適切かどうかも問題です。たぶん、過去土曜日も相場があった場合に2週間=12日間となっているのではないかと思います。従って、パラメーターは実際には10の方が良いかもしれません。しかし、一般的なサイコロジカルラインは12日を使ったものがほとんどなので、皆が12日でサイコロジカルラインを見ていることもあり、他の投資家とサイコロの話をする場合は標準の12日が適当かもしれません。因みに、岡三ネットトレーダーではパラメーターを自由に変更可能ですので、いろいろ試してみるのも良いと思います。



okasan_online at 21:01コメント(0) 

2010年07月01日

今回はオシレータ系の「ウィリアムズ%R」について解説します。「ウィリアムズ%R」はオシレーター系の中で比較的新しいテクニカル指標です。「由来」と「概要」に関しては以前ご紹介した「テクニカルチャート解説」をご覧ください。右の「リンク集」からご覧いただけます。

ウィリアムズ%Rは有名トレーダーのラリー・ウィリアムズ氏が考案したテクニカル指標であることからこの名前がついています。ウィリアムズ氏は自己資金でトレードをするかたわら、著作、講演会等も数多くこなしています。1987年のとある投資コンテストで優勝したことが彼の名前を有名にしました。

W%R

ただ、ウィリアムズ%Rはテクニカル分析指標としてはそれほど斬新ではなく、単純にパラメータを20にしてウィリアムズ%Rの0と100を逆にすれば、以前解説したストキャスティクス%Kとほぼ同じに(利用するデータが高値と終値の差か、終値と安値の差)なります。見方としては、基本的には一定期間の価格変動幅の中で、直近の終値が相対的にどのレベルにあるかを計り、買われ過ぎ、売られ過ぎを判断することに変わりありません。

ウィリアムズ%Rは、短期売買用に考案されたオシレーター指標と説明されており、特に逆張り派に多く利用されているようです。他のオシレーター指標よりも敏感に反応することが特徴ですが、その反面、敏感過ぎて「だまし」が多く出現する欠点もあります。

この指標はラリー・ウィリアムズ氏が主に日計りを中心に短期売買を得意とするトレーダーであることから、自分の売買スタイルにふさわしい指標を求めた結果だそうです。つまり、ダマシの排除よりも、早く、多くシグナルが出る指標作りを行ったということだと思います。ラリー・ウィリアムズ氏はウィリアムズ%Rを20日間で検証していましたが、それを目安に期間は修正することができます。岡三ネットトレーダーではこのパラメーターを自由に変更することが可能です。また、慣れれば問題はないと思いますが、「岡三ネットトレーダー」では売りと買いのレンジが上下逆(上のレンジが買い、下のレンジが売り)となっていますのでお気をつけください。

短期売買向けの指標ですので、デイトレードを基本として、3分足や5分足などに利用するのが良いと思います。短期売買を主体としますので、ウィリアムズ%Rでエントリーした場合は特にロスカットをしっかりと設定する必要があります。一般的には、オシレーター系指標とトレンド系指標を組みえ合わせると「だまし」が減るといわれていますが、ウィリアムズ%Rの場合はトレンド系指標と組み合わせるよりも「節目」で逆張りをする場合に、ウィリアムズ%Rの売り買い判断を参考にするといった使い方の方が利用価値は高いと思います。 



okasan_online at 19:00コメント(0) 

2010年06月16日

今回はオシレータ系の「MACD(マックディー)」について解説します。実は「MACD」はオシレーター系に属してはいますが、トレンド系の特性も持っているので両方に使うことができ、人気のテクニカル指標です。「由来」と「概要」に関しては以前ご紹介した「テクニカルチャート解説」をご覧ください。右の「リンク集」からご覧いただけます。

MACDはトレンドをはかる場合にわかりやすい指標のひとつです。「MACDとその移動平均線である「シグナル」の2つの指標から、買売サインを簡単に判断できるようになっており、短期のトレンドも把握することができます。単純に、上昇トレンドであればMACDは上昇、下降トレンドの場合はMACDの値は下落します。MACDの計算方法は以前に解説した「指数平滑移動平均(EMA)」をもとに算出されます。EMAは通常の移動平均線より、直近のデータに重み付けをしているので、変化をより早く表すことができます。

もう少し指標の具体的な解説をすると、MACDは短期EMAと長期EMAの差であり、MACD自体の移動平均線がシグナルということになります。

・MACD=短期EMA-長期EMA
・シグナル=MACDの移動平均線

パラメータとして、長期EMAの算出には26日間、短期EMAには12日間の期間を設定し、シグナルには9日間の移動平均を使うのが基本です。「岡三ネットトレーダー」ではこれらのパラメーターを自由に変更することができます。ただ、変更する場合でも長期EMAは短期EMAの約2倍が適切だと思われます。数字が大きくなるほど、より長いトレンドの変化が分かるようになるのですが、売買シグナルがあまり出なくなるといった欠点があります。また、シグナルに使う移動平均の期間は、数字を大きくするとシグナルが出にくくなり、小さくするとダマシが多くなります。

MACD

上のチャートが普通のローソク足のチャート、その下の2本の線と領域が描かれている部分がMACDの指標です。そして、2本のうち青の線及び領域がMACD、黄色の線がシグナルということになります。MACDの買いサインと売りサインは以下のようになっています。

・MACDが、マイナス圏でシグナルとゴールデンクロスしたら買い

つまり、MACDの値が0よりも下のときに、MACDがシグナルを上に突き抜けたら買いです。
・ MACDが、プラス圏でシグナルとデッドクロスしたら売り
つまり、MACDの値が0よりも上のときに、MACDがシグナルを下に突き抜けたら売りです。

先程のチャートでみると、売買サインと値動きのタイミングが高い確率で一致していることがわかると思います。

また、単純にMACDの値が0を超えたら買い、0を下回ったら売りという方法もあります。「岡三ネットトレーダー」では、どちらの売買シグナルもみることが可能ですが、この場合の売買シグナルはかなり遅れることになるので注意が必要です。

MACD+ST

MACDの算出方法を見ればわかるのですが、MACDはわずかながら、サインの出るタイミングが遅いので、株価が同じ範囲で行ったり来たりするボックス相場ではダマシが多くなる傾向があります。このダマシは、以前解説した「ストキャスティクス」との併用で少なくなるといわれています。具体的には、MACDで買いが出た場合に、ストキャスティクスで過熱感が出ていない水準であれば、ダマシが少なくなり、勝率が上昇する可能性があります。 



okasan_online at 18:00コメント(0) 

2010年06月09日

今回はオシレータ系の「ストキャスティクス」について解説します。ストキャスティクス」は「買われすぎ」「売られすぎ」を教えてくれる指標です。「由来」と「概要」に関しては以前ご紹介した「テクニカルチャート解説」をご覧ください。右の「リンク集」からご覧いただけます。

基本的に「売られすぎ」から戻ってきたときが買いサインで、「買われすぎ」から落ちてきたときが売りサインです。数値としては0~100%の範囲で動き、株価が上昇すれば数値が高くなり、株価が下がれば数値も低くなります。一般的には、20%以下が買い80%以上が売りと言われていますが、一度20%以下になった後に戻ってきたところで「買い」一度80%以上になった後落ちてきたところでで「売り」とした方がパフォーマンスが上がるともいわれています。

stcastics

ラインは3本あり、%K%Dの2本のラインでみる「ファーストストキャスティクス%Dと%スロー%Dの2本のラインでみる「スローストキャスティクスの2種類のストキャスティクスがあります(もちろん、3本とも表示しても全く構いません)。ただ、%Kは実際の株価の影響を受けるので、かなりジグザクしています。そのため、ダマシのシグナルが出る確率が高くなります。従って、%Kを使っていないスローストキャスティクスの方がなめらかな2本線となりますので、判断がしやすくなります。このため、私はもっぱらスローストキャスティクスを利用しています。

使い方は簡単です。
・ピンクの線が%D
・青の線がスロー%D
stcasticsSlow


2段に分かれているうちの、上のチャートが普通のチャート(ローソク足)、下のがストキャスティクス(%Dとスロー%D)です。買いサインと売りサインは次のようになっています。

・ 買いゾーン(20%以下)で、%Dがスロー%Dを、下から上に突き抜けたら買い
・ 売りゾーン(80%以上)で、%Dがスロー%Dを、上から下に突き抜けたら売り

因みにファーストストキャスティクスの場合は%Dを%Kに、スロー%Dを%Dに変えれば同じように判断出来ます。

弱点は、オシレーター系の特徴でもあるのですが、トレンドが出ているときには全く使えないことです。基本的に逆バリになるので、ロスカットを設定してリバーサル手法のテクニカル判断の一つにすることがメインの使い方になると思います。

当社の売買サインは、
・%Dが下方ラインを上抜けまたは%Dが上方ラインを下抜け
・スロー%Dが下方ラインを上抜けまたはスロー%Dが上方ラインを下抜け

となっています。基本的に、%D、スロー%Dと上方ライン、下方ラインとの関係で売買サインを出しているので注意が必要です。また、今後解説するMACD」との併用でパフォーマンスが上昇するともいわれています。



okasan_online at 14:00コメント(0) 

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