岡三ネットトレーダー 強度分析

2010年04月09日

株価強度分析第2弾です。今回は、「岡三ネットトレーダープレミアム」でしか見ることはできないので注意が必要です。投資情報→銘柄情報→歩み(大)、もしくは株価ボード等で右クリック→歩み値→大を選択してください。

以下のような歩み値(大)が現れます。

歩み値大

通常のデータ以外では、前回解説した買付強度VWAPが表示されています。

VWAPとは、「Volume Weighted Average Price(売買高加重平均価格)」の略で、売買が成立した価格×売買成立株数を全取引分求め合計し、出来高で割ったもの
です。つまり、当日の一株当たりの平均売買価格を表しています。

株価がVWAPを上回っている状態では、その日買った人全員の損益を合計したらプラス、逆に株価がVWAPを下回っている場合はマイナスということになります。
従って、株価がVWAPを上回っている場合は、その日の株価は強含みで推移する場合が多いといわれています。
また、VWAPを価格抵抗帯やブレイクポイントとして活用する例もあります。

ここで「□チャート表示」の四角をクリックしてみてください。以下のような、チャートが表示されます。もし、チャートが見にくい場合は調整バーで調整してください。

歩み値大2
 
この表とグラフでは、株価の動きと買付強度およびVWAPをリアルタイム(歩みベース)でチェックすることができます。

因みに、通常のチャート(投資情報→銘柄情報→チャート)でTICKを選択すれば、VWAP突付きのTICKチャートを見ることができます。

次に、「通常歩」の右をクリックすると、「約定分析」が選択できます。
ここでも前回解説した売約定(売約定数量)買約定(買約定数量)、さらには買約残(買約定残数)が表示されます。

買約定残数の計算式は買約定数量-売約定数量です。プラスなら赤マイナスなら緑で表示されます。

この買約残は計算式からも分かるように、赤が大きければ大きいほど買い圧力が強く、緑が大きければ大きいほど売り圧力が強いことを表しています。下のグラフは買約定残数の状況と株価、約定数量の動きを総合的にグラフ化したものです

歩み値大3

使い方としては、前回の強度分析と同じですが、時系列でより分かりやすくなっていると思います。特に、買約残が大きくなっている(棒グラフで赤が長い)ところは反発もしくは上昇局面となっているようです。緑はもちろんその逆の考え方になります。

岡三ネットトレーダーではこの他、価格帯別出来高もリアルタイムで表示する機能を持っており、今回の株価強度約定分析との組み合わせで威力を発揮するものと思います。

価格帯別出来高については、後日解説する予定です。



okasan_online at 15:00コメント(0) 

2010年04月02日

株価売買強度分析を知っていますか?「岡三ネットトレーダープレミアム」(以下プレミアム)では投資情報→銘柄情報の中の「板(大)」及び「板(中)」「強度」を見ることができます。

今回はこの分析データの計算方法と利用方法について解説していきます。この株価売買強度はアクティブ投資家=デイトレーダーにとって有益な情報になると思いますので、理解した上でうまく使いこなしてください。

板大
 
株価売買強度は出来高を使った分析です。簡単な見方としては、赤グラフが大きければ買い(買付強度)が強く、緑グラフが大きければ売り(売付強度)が強いということを表しています。合計で100%なので、50%が中立です。上の例では買付強度55.96%、売付強度44.04%です。買付強度が50%より大きいので、本日寄付からの状況としては、買い圧力の方が売り圧力よりは強かったということになります。

 計算方法ですが、まず買約定数と売約定数が必要です。買約定数とは売板に並べられた売気配値が買いによって約定された株数の合計です。上の例では1,143円の売気配にある1,200株が約定したときに1,200株が買約定数に加えられます。取引開始時から合計するのですが、寄付の板寄せなどはカウントしません。売約定数は買約定数の真逆の取引になります。従って、買約定数と売約定数は異なるうえ、この二つを合計しても通常の出来高とは異なる数字(必ず出来高よりは小さくなります)となります。

計算方法は、

 買付強度=買約定数/(買約定数+売約定数)×100

 売付強度=売約定数/(買約定数+売約定数)×100 

当然のことながら、買付強度+売付強度=100%です。

トレードへの利用方法ですが、

(1)素直に買付強度50%以上は買いエントリーのタイミングを探り、売付強度50%以上は売エントリーのタイミングを探る。特に、数字が上昇傾向にある場合は順張りでの投資を考えてみる

(2)買付強度、売付強度がかなり高い場合はそろそろ天井もしくは底打ちの可能性を考えて、逆バリでの投資を考えてみる。

(3)株価が一時的に下落傾向にあっでも買付強度が50%以上であれば買いの勢いはまだ衰えていない可能性があると見て、押し目買いを検討する。その逆の場合は戻り売りを検討する。

さらに、直近の株価の動きや当社独自の価格別出来高、各種テクニカル分析などを加味していけば、エントリーの精度上昇が期待されます
岡三ネットトレーダースタンダード」でも「板(大)」で同様の情報を見ることができます。一方、「岡三ネットトレーダーライト」については「強度」情報を見ることはできないのですが、株価ボードの中に売約定数と買約定数のデータがあります。

株価ボード約定数

単純に、売約定数と買約定数を比べて、買約定数が多ければ買付強度は50%以上ですので、このデータである程度の代替は可能です。このデータに関しては株価ボード共通ですので、プレミアム、スタンダード、ライトで表示することができます。

さらに、もし岡三RSSを利用することができれば、EXCELで以下のような情報を表示することが可能です。先日紹介した日経平均リアルタイム株価の計算に日経平均採用225銘柄を使っているので、そのデータを利用して出来高、売約定数、買約定数をリアルタイムで表示し、売付強度と買付強度を計算しています。また、売付強度50%以上は緑色、買付強度50%以上は赤色で表示、さらに緑と赤の銘柄数(合計で225銘柄)を表示してあります。
サンプルファイルは以下にありますので、ご利用の際は以下からダウンロードをお願いします。

岡三RSSのダウンロード、インストールはこちら

RSSインストール

リアルタイム日経平均算出+株価売買強度分析EXCELファイルはこちら

RSS強度EXCEL



okasan_online at 00:05コメント(5) 

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プロフィール
石黒 洋一(いしぐろ よういち)
岡三オンライン証券(株)
投資情報部 次長

石黒洋一

【経歴】
1993年早稲田大学社会科学部卒業後、城南信用金庫、もしもしホットライン(現リライアコミュニケーション)を経て、2006年に岡三オンライン証券入社。

売買データや株価データ等を活用し、個人投資家の投資動向を絡めた独自の投資情報を発信。
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