データが未来を左右するNo.2 パラダイムシフト ~5月相場の攻略法~

2018年05月01日



 直近の日経平均は3月26日の安値から切り返し、上昇トレンドを形成しながら200日線→25日線→75日線の順に上抜き、堅調な相場が続いています。
そんな中、今回も「データが未来を左右する」と題し、相場の格言で「Sell in May」と言われる5月相場の検証と、買い戦略による相場攻略法をデータの観点から探ってみました。

※当社が提供しているツール「岡三RSS」を使うことで、今回ご紹介する戦略を活用することができます。

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▼「Sell in May」は本当?5月相場の戦略とは
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 まずは、身近な日経平均を利用して、2000年~2017年における5月の月足だけを取り出したチャートを見てみましょう。

20180501
(前月末から当月末までの差を集計)
前月末から当月末
日経平均株価 5月のみの変化を集計
2000年-1,641
2001年-672
2002年271
2003年593
2004年-525
2005年268
2006年-1,439
2007年475
2008年489
2009年694
2010年-1,289
2011年-156
2012年-978
2013年-86
2014年328
2015年1,043
2016年569
2017年454

 過去18年間で10勝8敗、勝率は55.5%、損益の合計は-1,603円となりました。勝率は良いのですが、損失の金額が大きいために、合計損益がマイナスになっているところが気になります。

 では、一日のなかでも「日中の動き」と「夜間の動き」に分解してみるとどうなるでしょうか。

日中の動き(寄→引)
日経平均株価 5月のみの変化を集計
18年間で8勝18敗、勝率44.4%、合計-3,488円
2000年-1,592
2001年-392
2002年11
2003年296
2004年-702
2005年-156
2006年-976
2007年196
2008年363
2009年673
2010年-543
2011年-33
2012年-508
2013年-1,099
2014年327
2015年596
2016年-290
2017年343

夜間の動き(引→翌寄)
日経平均株価 5月のみの変化を集計
18年間で12勝6敗、勝率66.7%、合計+1,885円
2000年-50
2001年-280
2002年261
2003年298
2004年177
2005年423
2006年-463
2007年280
2008年126
2009年21
2010年-745
2011年-123
2012年-470
2013年1,012
2014年1
2015年448
2016年859
2017年111

 日経平均指数での検証の結果、日中の合計損益が-3,488円だったのに対し、夜間では+1,885円となっています。過去のデータからみると、日中よりも夜間の動きで勝負するほうが、投資妙味がありそうだということが分かります。
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JPX日経400に属する銘柄群の動きは?
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 では、具体的にどのような銘柄が、5月相場において勝率が高く・期待値も高くなっていたのでしょうか。
JPX日経400に属する銘柄群で、先ほどと同じように「5月の夜間の動き(引→翌)」の検証をしてみると、勝率58.17%、期待値0.06% となっています。

 さらに、上記に「当日始値から高値までの上昇率が2%以上」を条件に追加してみました。
※岡三オンライン証券が提供しているサービス、「岡三RSS」では、このようなフィルターを設定して、リアルタイムで条件に一致した銘柄を最大500銘柄まで注文執行することが可能です。

 結果は、勝率
60.59%、期待値0.17% と、先ほどの勝率58.17%、期待値0.06%より勝率・期待値ともに改善されています。日中に勢いがある銘柄は、翌日にギャップアップする可能性が高くなるようです。


 参考までに、当日引けに買って、翌日寄り付きで売った場合について、その中で好調な銘柄をいくつかピックアップしてみました。

5月のみの夜間の動き(引→翌寄)
当日始値から高値までの上昇率が2%以上
JPX日経400採用銘柄
コード銘柄名勝率期待値
1808
長谷工73.00%0.77%
2768
双日70.00%1.02%
5703
日軽金HD84.00%1.02%
6752
パナソニック 75.00%0.71%
6796
クラリオン73.33% 0.58%
7747
朝日インテク74.36%1.09%
8078
阪和興73.08%0.77%
8308
りそなHD66.67%0.82%
9433
KDDI71.43%0.75%
9984
ソフトバンク 70.00%0.65%



 今回は買い戦略のみで5月の相場攻略法を探ってみました。実際には信用売りを併用し「Sell in May」の相場を攻略することができれば、より良いパフォーマンスが実現できるのではないでしょうか。
 このように、「岡三RSS」では様々な条件を加えることで、戦略を練って投資することが出来ます。投資の一助にご活用ください。

 今後も岡三オンライン証券投資情報部公式ブログ「オンライントレーダーズ」では、「データが未来を左右する」と題し、データを使ったオリジナルの投資戦略をご案内させていただきます。ぜひ、シリーズでご高覧ください。

 以上、投資情報部からのお知らせでした。




okasan_online at 11:02コメント(2) 
投資情報部よりご案内 

コメント一覧

1. Posted by 塩谷京子   2018年05月01日 12:08
4 御社の口座を開設しています。
日本市場が閉まっている15時~翌9時までの間に保有株を売却することは可能なのでしょうか? 株主優待目的に買ったら、権利確定日に暴落したので、可能なら次回は利用してみたいです。その場合は、どのようにすればいいのか、詳しく教えてください。
何分主審者なので、よろしくお願いします。
2. Posted by 岡三オンライン証券   2018年05月01日 15:41
塩谷様、
いつもお世話になっております。
弊社をご利用いただきありがとうございます。
現在は株式の夜間取引は行っていませんので、取引所が閉まっている時間帯でのお取り引きはできません。申し訳ありません。
今回のレポートでは場中に条件に一致したものを大引けに購入して翌日寄り付き決済する場合を分析してみました。
今後は岡三RSSを活用する戦略や市場の傾向を分析できればと思っています。試行錯誤で始めた企画ですのであたたく応援していただけるとうれしいです。
色々な方からの検証してほしいアイデアやご意見を参考に頑張って作っていきたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。

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