テクニカル分析-新値足

2010年07月30日

今回は不規則時系列系の「新値足」について解説します。「新値足」は時間を考慮に入れないトレンド追随型に分類されるテクニカル指標です。「由来」と「概要」に関しては以前ご紹介した「テクニカルチャート解説」をご覧ください。右の「リンク集」からご覧いただけます。

一般的な株価チャートは縦軸に株価、横軸に時間をとります。従って、時間の経過とともに足が書き込まれていくことになります。つまり、日足なら1日1本、5分足なら1時間で12本ということになります。これに対して「新値足」は時間という概念がありません。株価の値幅だけに注目しています。同じような考え方に「P&F」がありますが、「P&F」は後日解説します。
一番の特徴は線の本数が少ないことです。例えば、日経平均の過去1年間の新値3本足は日足で約100本ですが、通常のロウソク足(日足)では250本ほどになります。新値10本足なら約40本にしかなりません。

<新値3本足>
shinne3

「新値3本足」の作り方は、以下の通りです。
(1)終値が前日比で上昇しているうちは行を変えて陽線を足していく
(2)終値が3本前の陽線を下回ったときに行を変えて陰線を描く
(3)終値が前日比で下落しているうちは行を変えて陰線を足していく
(4)終値が3本前の陰線を上回ったときに行を変えて陽線を描く
(5)(1)に戻る

このルールでチャートを描いていくと陽線や陰線が連続することになります。株価が上昇を続ければ陽線が何本も続き、株価が下落し続ければ陰線が何本も続きます。つまり、この陽線、陰線の連続が株価のトレンドを示しているのです。そして、陰線から陽線、陽線から陰線へ変わるときが大きな転換時期であるのです。

岡三ネットトレーダーでは転換ポイント数(パラメータ)を1から10まで自由に変更することができます。「新値足」はトレンドと転換点の考え方がポイントです。パラメータが小さい場合はダマシが多くなり、パラメータが大きい場合は転換点がほとんどないといった状態になってしまいます。

<新値5本足>
shinne5

<新値10本足>
shinne10

例えば、日経平均の過去1年間の「新値3本足」でみると2010年7月30日現在では陽線1本となり現在は反転している状態ですが、「新値5本足」や「新値10本足」ではまだ下降トレンドの最中だと思われます。ポイントは日経平均が9191円を下回るかどうかです。もし、下回れば下げトレンド継続となり、さらに調整局面が続く可能性が強くなります。9191円を下回らなければ、底打ち反転の可能性が出てくることになり、この水準は非常に重要な水準ということができます。このように「新値足」は株価の大きなトレンドと転換点をつかむのに有効なテクニカル指標です。



okasan_online at 22:02コメント(0) 
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