テクニカル分析-サイコロジカルライン

2010年07月16日

今回はオシレータ系の「サイコロジカルライン」について解説します。「サイコロジカルライン」は一般的にサイコロ何勝何敗といわれることも多く、古くから使われているテクニカル指標です。「由来」と「概要」に関しては以前ご紹介した「テクニカルチャート解説」をご覧ください。右の「リンク集」からご覧いただけます。

「サイコロジカル」とはもちろん「心理的な」という意味です。一般的に投資家心理としては、株価の上昇が続けばますます強気に傾きますが、市場が強気一色になったとき、相場がピークを打つ可能性が高くなります。逆に、株価の下落が続けば弱気に傾きますが、弱気一色になった時にボトムを打つケースが多いと考えられます。
サイコロジカルラインはこうした投資家心理を数値化し、強気になりすぎたら「売り」、弱気になりすぎた場合は「買い」のシグナルが出る逆バリのテクニカル指標です。

saikoro

計算式は非常に単純です。直近12日間の中で終値が前日比プラスの日数を数え、12日間のうちプラスの比率を求めるだけです。前日比変わらずの場合は、前日プラスであれば、その日はプラス、前日マイナスであれば、その日はマイナスとして数えます。計算式が非常に単純で分かりやすく、計算しやすいうえに、相場の心理状態が簡単に分かることから、良く使われるテクニカル指標です。比率で出す場合もありますが、サイコロ10勝2敗など実際の数字で表記する場合もあります。

使い方としては、75%(9勝3敗)以上は「売り」、25%(3勝9敗)以下は「買い」となり、80%以上は過熱ゾーン、20%以下は底値ゾーンとなります。

12日間における「高い・安い」の組み合わせは、実は4096通り(2の12乗)になります。サイコロジカルラインは、確率論的な考え方も含まれています。たとえば、高いか安いかの出現率をそれぞれ2分の1とすると、12勝0敗、0勝12敗となる確率は4096分の1であり、11勝1敗や1勝11敗となる確率は4096分の12となります。どちらも確率的には非常に低いわけなので、逆バリのタイミングであるということができるのです。しかし、実はこの確率には問題点があります。コインの表か裏かのような確率50%の場合はこの通りなのですが、株価はトレンドを持っているので、実は12勝0敗となったとしても、トレンドが続いている場合は逆張りが効かない場合もあります。

また、パラメーターの数字12が適切かどうかも問題です。たぶん、過去土曜日も相場があった場合に2週間=12日間となっているのではないかと思います。従って、パラメーターは実際には10の方が良いかもしれません。しかし、一般的なサイコロジカルラインは12日を使ったものがほとんどなので、皆が12日でサイコロジカルラインを見ていることもあり、他の投資家とサイコロの話をする場合は標準の12日が適当かもしれません。因みに、岡三ネットトレーダーではパラメーターを自由に変更可能ですので、いろいろ試してみるのも良いと思います。



okasan_online at 21:01コメント(0) 
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