2010年04月20日

今回はレジスタンスラインサポートラインについて解説していこうと思います。

一般的に現在の株価の上にあるラインのことをレジスタンスラインといいます。逆に、下にあるラインのことをサポートラインといいます。もちろん、現在の株価の上下にある価格は無限にあるわけですから、何らかの意味があるラインでなくてはなりません。また、このことは他の投資家もそのラインは意味があると思うラインでなければなりません。

以下は私が、日経平均先物のデイトレードをしていたときに考慮していたポイント(レジスタンスラインとサポートライン)のメモです。

日経平均先物ポイント
25MA+3σ10366、OP10250、CME10215、一目雲上限10200、25MA+2σ10139、一目雲下限10105、75MA10058

この日の日経平均先物の寄付は10170円でしたので、この価格以上のポイントがレジスタンスライン、この価格以下のポイントがサポートラインとなります。簡単に解説しておきますと、

25MA+3σ10366=25日移動平均線(中期線)の3標準偏差の水準
OP10250=オプションの権利行使価格
CME10215=前日のCME日経平均先物の終値
一目雲上限10200=一目均衡表の雲の上限値
25MA+2σ10139=25日移動平均線の2標準偏差の水準
一目雲下限10105=一目均衡表の雲の下限値
75MA10058=75日移動平均線(中長期線)の価格

となります。

この後、このようなメモを書いています。

日経平均先物レンジ 10050-10150-10250

本日の戦略
為替が大幅な円安となっており、寄り付きはギャップアップで始まりそう。その後上値の重たい展開が予想されるが、下値不安は少なく10000~10100円のレンジは強い下値抵抗帯となりそう。下がれば買い。もしくはレンジブレイクアウトの上抜けを狙う。ただ、10250円より上は売りも可。

つまり、この日の先物レンジを下値10050円、上値10250円と想定し、全般的に強含みの相場を予想。特に、10200円のレジスタンスラインを抜いてきた場合は、相場が予想よりも強いと考えて、買いを入れる。ただ、10250円より上昇した場合は過熱感もあると考えて徐々に利食いも考慮に入れる。もし、ポジションがない場合は、これより上は売ることも考慮に入れる。一方、下がった場合は10100円か10050円のところが大きなサポートライン(これよりは下がりにくい)と考えて、逆張りの買いも考慮する。

このような考えた方で相場に対峙していました。重要なポイントは相場に対して「上がる」とか「下がる」とかの決め打ちをしていないということです。大まかなトレンドを想定してはいますが、相場の動きによって臨機応変に対応することが重要です。

このように、多くの投資家が考慮するポイントをレジスタンスライン、サポートラインと考えて株価を見ることは、個別株でも変わりはありません。ただ、個別株の場合はここまで、細かく考えずに、単純に過去の株価の高値をレジスタンスライン、安値をサポートラインとしても良い思います。

少しは参考になりましたでしょうか?



okasan_online at 12:30コメント(0) 
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2010年04月19日

まず、基本的なチャートの分類から始めます。色々な分類方法がありますが、大きく分けて、トレンド系オシレーター系出来高系不規則時系列系に分かれます。
トレンド系は株価の方向性(順バリ)を分析する手法群、オシレーター系は株価の位置関係(逆バリ)を分析する手法群、出来高系株価と出来高を使って株価の上昇力、下降力もしくは株価の抵抗帯を分析するもの、不規則時系列系時間を分析の概念に入れないもの、となっています。

以下に当社のテクニカル分析を分類してみましょう。

トレンド系
 移動平均線、ボリンジャーバンド、エンベロープ、一目均衡表

オシレーター系
 MACD、ストキャスティクス、RSI、Williams%R、サイコロジカルライン、カイ離率、DMI、PMAO、CCI

出来高系
 価格帯別出来高、出来高、出来高移動平均線、OBV、VR、VMAO

不規則時系列系

 P&F、新値足、逆ウォッチ曲線

今回は最も良く使われる移動平均線を解説したいと思います。
移動平均の説明は不要でしょう。単純5日移動平均でしたら

当日の移動平均=(当日+1日前+2日前+3日前+4日前)/5

となります。

株価は日々上下していますが、総括的に上昇トレンドにあるのか、下降トレンドにあるのかが移動平均なめらかな傾きで判断できます。ちなみに、この日にちを長くすると長期のトレンドが分かります。一般的に短期線を5日、中期線を25日、中長期線を75日とするのは一週間、月間、四半期、1年間を想定しているためです。

さらに、株価と移動平均線の関係(いわゆるグランビルの法則)や短期線と長期線との関係からゴールデンクロスデッドクロスなどもありますので、これを使った売買手法も存在します。ただ、これらの古典的な投資手法は当たるときもあれば、当たらないときもあるといった程度のパフォーマンスになっているようです。

NKチャート日足

日経平均の日足データと移動平均線です。短期線が青、中期線が赤、中長期線が緑となっています。ゴールデンクロスは短期線が中期線などを上抜いているところ、デッドクロスは短期線が中期線などを下抜いているところです。実際の株価との関連では株価の山谷のタイミングはかなりずれてしまいます

もうひとつの移動平均線の使い方としては、それ自体をサポートラインレジスタンスラインとして見る見方があります。今回の日経平均の例では、日経平均11,204円に対して25日線の10,995円、75日線の10,612円がサポートラインとなります。

さらに、移動平均線は5分足などでも利用できますが、ギャップのあるところでは結構いびつな線になることに注意が必要です。

NKチャート分足



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プロフィール
石黒 洋一(いしぐろ よういち)
岡三オンライン証券(株)
投資情報部 次長

石黒洋一

【経歴】
1993年早稲田大学社会科学部卒業後、城南信用金庫、もしもしホットライン(現リライアコミュニケーション)を経て、2006年に岡三オンライン証券入社。

売買データや株価データ等を活用し、個人投資家の投資動向を絡めた独自の投資情報を発信。
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