2010年05月21日

デイトレードを行う場合、取引時間(ザラ場)は前場2時間、後場2時間半の4時間半あります時間帯ごとに特徴がありますので、ある程度認識しておいた方が疲れも少なくなると思います。私も、個人投資家時代、デイトレを始めた頃は全てのザラ場を監視していましたが、後で振り返ってみると、あれはかなり神経がすり減ったような気がします。

前場の寄付は9時ですが既に8時から寄付き前の気配値が出ています。前日のNYダウやCME、ADRの状況によっては前日の終値からかなりのギャップを伴って気配値が出る場合もあります。この寄付き前の気配値は9時までは大きく変動することがありますので、参考程度にとどめておいた方が無難です。ただ、当日の投資戦略を決めるうえで寄付き前気配値は十分参考になります。特に、先物や以前ご紹介したリアルタイム日経平均などは、マーケット全体の状況を把握するうえでも参考になると思います。

いよいよ寄付きですが、寄付きは投資家の注文が激しくぶつかり合う戦場のようなものです。寄付きから半時間で勝つことができれば、それで一日の仕事を終えてしまう投資家もいます。また、システムトレードによっては前日までの株価の動き等から寄付きに成行で「買い」か「売り」を行いその後ロスカットと利食いの注文を出しておいて、もしどちらにも引っかからなければ大引けで手仕舞うタイプの投資手法も存在します。さらに、前日の高値安値からの「ギャップトレード」も有効かもしれません。これは当日の寄付きが前日の高値よりもさらに高く寄付いた場合には「売り」、逆に寄付きが前日の安値よりもさらに安かった場合は「買い」注文を入れる方法です。前日よりもギャップを伴って株価が寄付いた場合、行き過ぎた反動から逆張りが有効となる場合が多いことからこの「ギャップトレード」を行う投資家もいます。

また、逆に9時から9時半までは株価の変動が大きい場合が多く、まだ方向性が定まらないことから、トレードをしない投資家もいます。以前解説した30分ブレイクアウト60分ブレイクアウト戦略の場合もこの時間は様子見となります。

9時半から10時半頃は一般的に動きが停滞して出来高も少なくなる時間帯です。この時間は通常様子見となります。ブレイクアウト法やテクニカル法などは特殊注文にまかせておくと疲れが少ないと思います。

前引け前の30分は、再び取引が活発化します。前場で手仕舞う取引や後場をにらんで思惑がぶつかる時間ですので、儲けるチャンスでもあると思います。

昼休み上海指数などアジア株が動いているためにこれらの指数は要チェックです。

そして、12時半から後場がスタートします。ここもそれなりに賑わう時間帯ですが、後場寄り付きブレイクアウト法などもおもしろいと思います。やり方は単純で、前場の終値に対して後場寄りがそれよりも下に付きそうな場合は成行の「売り」、逆の場合は「買い」を入れる戦略です。

13時から14時半までは再び様子見の時間帯になります。ただ、これは私の経験則ですが、それまでのトレンドが上昇でも下降でも一方向に偏っていた場合はこの時間から戻っていく場合が多かったと思います。テクニカル法のオシレーターを使ってこの戻りを取りに行く戦略が有効かもしれません。

14時半から15時の大引けにかけてはデイトレーダーを中心に手仕舞い注文が出てきますので注意が必要です。この時間まで買いが優勢だった場合は反対の売りが、逆に売りが優勢だった場合は買いが出てきて激しい動きとなる場合もあります。大証や先物などは15時以降も売買ができるので、大引けまでさらに思惑を呼ぶ場合があります。

とにかく、ザラ場全てでフルトレードすることはかなり疲れるので、これらの時間帯を考慮したり、特殊注文で対処するべきだと思います。休むことも大切ですし、もし前場でそれなりの利益を上げられたら後場は健康管理に使うことも、デイトレードを長く続けるこつです。



okasan_online at 12:00コメント(1) 
投資情報-総合 

2010年05月20日

「岡三ネットトレーダープレミアム」限定ではありますが、クォート(大)では画面上部に株価情報や前場、後場の情報が、画面下部には表示銘柄のテクニカル指標に関する「売買サイン」表示されます。

この「売買サイン」は分析チャートやテクニカルスクリーナーに標準で適用されているパラメーターをもとにした「売買サイン」が表示されます。「株価ボード」に登録してある銘柄がどのテクニカルで今「買い」なのか、「売り」なのかをひと目でみることができて便利です。この「売買サイン」は日足をベースにしたものですので、基本はスイングトレード向けの「売買サイン」ですが、うまくピックアップすればデイトレードでも翌日の監視銘柄として使うことができます

例えば、「売買サイン」が底値水準にあると思われる銘柄を買い候補の監視銘柄としておき、トレード当日に動きが出てきたら、底値確認と考えて「買い」を入れる戦略です。もちろんスイングトレードなら銘柄ピックアップや今後の戦略を錬るうえで威力を発揮すると思います。各種チャートに関しては、今後解説していくものもありますが、いつものように右側のリンク集の「テクニカルチャート解説」をご覧いただくと通常パラメーターや売サイン、買いサインの詳細を確認することができます。

ご注意)画面上に表示された画像や動画に表示される個別銘柄は操作の説明上表示しているものであり、これらの銘柄の売買をいっさい推奨するものではありません。
QWD

画面の説明です。右縦に「株価ボード」を表示し、自分が登録した銘柄をクリックできるようにしています。左上は分析チャートを大きめに表示、その左下にクォート(大)を配置しています。また、余った空間にチャートを二つ並べ、一つは選択銘柄の5分足(2日)、もう一つは独立して日経平均株価のTickチャートを表示するようにしています。



「株価ボード」で銘柄をクリックすれば全ての情報が変わりますので、特に左下の「売買サインを」みて、そのテクニカル分析を上の「チャート分析」で選択して、注目すべき銘柄かどうか検討すれば良いのです。

画面の例では、一目均衡表の二つのサインは「売り」を示唆し、CCI、RSI、ウィリアムズ%Rは「買い」を示唆しています。上のチャートをみると、株価は抵抗帯雲を下抜けしており、オシレーター系で買いサインが出ていてもまだ反転の兆候は出ていません。このような場合はまだ「売り」が有利ではないか、というように判断するわけです。また、「売買サイン」だけでなく、チャート分析をみるとそれがダマシなのかどうかもある程度判断出来ると思います。

このように、「株価ボード」に登録してある自分の銘柄を簡単に連続してチェックすることができますので、銘柄選定にお使いください



okasan_online at 12:00コメント(0) 
岡三ネットトレーダー チャート 

2010年05月19日

トレードをしている限り損失は避けられません。もちろん、株価が下がっても塩漬けしてしまえば損失は表面化しないので先送りすることはできますが、資金効率が悪くなり、次の戦略が打てないなどデメリットが大きいと思います。従って、トレードではロスカットは必須となります。

これまで、何度も解説してきましたが、損失=負けと考えると損をしたときは負けを認めることにつながり、通常の人は耐えられません。このようなときは損失=コストと考えるとロスカットはかなりしやすくなるはずです。また、「今回のトレードは1万回のトレードの中の一つでしかない!」といった感覚も重要です。

自分のトレードシステムを忠実に遂行した結果の損失についてマイナスと考えることはやってはいけないことです。単に損失を許容し、記録帳に記録し、損失がトレードシステムに拠った正当なものかを再度チェックしたならば、その後忘れるべきものです。こうした場合、以下のように振る舞うことが肝要です。

(1)損失を許容し忘れること
(2)記録帳に記録したら忘れてしまうこと
(3)自分をかわいそうだと思わないこと
(4)自分が罰を受けたと思わないこと
(5)損したことで自分を卑下したり憎んだりしないこと
(6)自分のトレードシステムを非難しないこと
(7)飲む食いなどの快楽に逃げて損失を慰めないこと
(8)自分のテクニック、システム、手法を変えないこと
(9)次のトレードに入ることを恐れないこと
(10)自分のマーケット研究をないがしろにするとで対応しないこと


一方、自分のトレードシステムに従わなかったり、やってはいけない間違いを犯したことにより損失が出た場合の行動は異なります。そのような場合は以下のように振る舞う必要があります。

(1)必ず間違いを特定すること
(2)記録帳に記録するとともに、さらに目立つように書き込むこと
(3)間違いを振り返り、間違えたことを確認すること
(4)どうしたら間違えなかったたか、再考すること
(5)間違いを犯す前に注意喚起できないか検討すること


間違ったとしても、結果的に利益になり、損失にならない場合もありますが、この場合もやるべきことは同じです。結果に関わらす、間違いを何度も繰り返すようではトレーダーとして生き残ることはできません二度と間違いを犯さないように肝に銘じて行動する必要があります。しかし、私も個人投資家時代に何度も逆指値注文を間違えました。エントリーすべきポイントでエントリー出来なかったことも多々あります。「言うは易く行うは難し」ですが、少しずつでも進化するべきだと思います。


okasan_online at 12:00コメント(0) 
投資情報-投資心理 

2010年05月18日

デイトレードといってもいくつかの手法があります。トレーダーの資質、年齢、好みなどをもとに色々試してみると良いでしょう。

(1)スキャルピング法
デイトレードというとスキャルピングというほど代表的な手法です。やり方は、売り板・買い板から小さい枚数で小さいTick分だけ利ざやをとる方法です。比較的流動性が高い銘柄を監視銘柄として登録しておき、板情報やチャートで方向性を見極め、動き出した方向にポジションを取ります。その後、即座に1Tickや2Tickなどで利益を確定するのです。何を根拠にポジションを取るか、そしてポジションを取り、利食いをする注文をいかに早く出すかが勝負となります。株価が上にいくのか、下に行くのかをどのように判断するかが重要ポイントですが、動きがある程度読めれば、ポジションを取ってから利食える方向に1Tickや2Tick程度動く可能性はかなり高いので小幅な利益を積み上げることができるのです。ただ、1トレード当たりの利ざやが小さいので手数料がかなり安くないと手数料負けしてしまいます。また、ロスカット幅を比較的大きめに取ることが多い(そうしないと勝率が上がらない)のでロスカットに引っかかると一気に利益が飛んでしまう懸念があります。さらに、反射的な神経や直感に近い判断を要求されるので若さと経験と勘が重要かもしれません。それでも、練習と実践を重ねることで技術は着実に身についていきます。

(2)ブレイクアウト法
前の高値や安値、ある一定時間の上下値などをそれぞれブレイクしたところを売買ポイントとみなしエントリーする手法です。ブレイクアウトはその売買ポイントを何にするかで様々なエントリー機会が存在します。例えば、オープンレンジブレイクアウトでは朝9時の寄り付きから30分や1時間の上値と下値をブレイクポイントとします。上値を超えたら買い、下値を割ったら売りとなります。何をもって「超えた」、「割った」と定義するか、という値幅は1Tickや2Tickの場合が多いと思います。ロスカットはレンジの逆(上値ブレイクアウトで買った場合は下値がロスカット)、もしくは自分が決めたロスカット幅とします。利食いはなるべく利を伸ばしたいので、引けまで持つか、トレール(トレイリングストップ)注文が良いと思います。半分は5Tick等で利食い、残りは引けまで持つなど、分割利食いも有効です。一般的にこの手法は勝率は低くなるのですが、大きな利益が狙えるのでトータルで収益を考える必要があります。売買ポイントはこのほか、VWAPや前日の高値安値、当日の始値、キリのいい数字や、何らかの意味がある数字(過去の最高値や最安値)などがあります。

(3)リバーサル法

考え方はブレイクアウト法の逆になります。ある一定のレンジもしくはラインを決め、その水準の1Tickや2Tick手前で逆張りする方法です。例えば、何らかの理由で当日のレンジを1000円から1200円と想定した場合、株価が1000円に近づいたら買い、1200円に近づいたら売りとなります。ロスカット幅と利食いの幅はブレイクアウトよりも狭い方が良いと思います。これは、一般的にデイトレードの場合、レンジ内で動く可能性の方が高いので、リバーサル法はブレイクアウト法よりも利益小さめですが、勝率は上昇するからです。

(4)テクニカル法
デイトレードの売り買いの判断をテクニカル分析を利用して行う方法です。テクニカル分析は当社の「岡三ネットトレーダー」でもかなりの種類があります。その分析手法を使ってポジションをとり、利食いはその分析手法通りにすることになります。また、利食いのみは通常の方法を使うこともできます。ロスカットは他の手法と同じです。ブレイクアウト法やリバーサル法の売買ポイントや利食いポイントにこのテクニカル分析をつかったり、二つ以上のテクニカル分析を組み合わせることもできますので、この手法は他の手法に応用することが可能です。

これ以外にもデイトレ手法はあると思いますが、大事なポイントはどのような手法を使ったとしてもエッジ(優位性)のあるエントリーをして、必ずロスカットを実行することです。利食いとロスカットは「岡三ネットトレーダー」の特殊注文を利用すると便利だと思います。


okasan_online at 12:00コメント(0) 
投資情報-投資心理 | 投資情報-テクニカル

2010年05月17日

前回、レジスタンスラインとサポートラインについて解説しました。今回は第2回目として、以前のサポートライン新しいレジスタンスラインに、レジスタンスラインサポートラインになる」ということを心理的な面から考えてみたいと思います。

ご注意)画面上に表示された画像に表示される個別銘柄は操作の説明上表示している ものであり、これらの銘柄の売買をいっさい推奨するものではありません。
RSLineSR

上図をご覧ください。とある銘柄の1年間の日足のグラフです。昨年の12月22日までは850~860円のところをレジスタンスラインとして株価は動いています。因みに、この時期のサポートラインは680~700円となっています。つまり、株価は680円から860円の間で動いてたことになります。
その後、12月24日にこのレジスタンスラインを一気にブレイクし、その後はレジスタンスラインがサポートラインとして機能していることが分かります。さらに、その後はこの間のレジスタンスラインである980円を抜き、現状ではこのラインがサポートラインとして機能しているようです。

この例のように、レジスタンスラインが形成されたとき(投資家の大多数がレジスタンスラインだと認めるということ)、価格がこの水準に近づくとトレーダーたちが一斉に売って利益を上げることになります。そうなれば、このレジスタンスラインに対するトレーダーたちの信頼はますます強くなります。一般的にはこのようなことが、数回起こった後、何らかの理由で売り方よりも買い方の勢いが強く、この水準をブレイクしてくことがあります。このとき、このレジスタンスラインで売ったトレーダーたちはすべて含み損を抱えることになります。小さな損失で逃げたトレーダーもいるでしょうが、また下がるだろうとそのままポジションを保有しているトレーダーもいるでしょう。ただ、マーケットが、このレジスタンスラインに対するトレーダーの期待を裏切ったことは明白であり、トレーダーたちのレジスタンスラインに対する信頼は揺らぎ始めます

その後、このレジスタンスラインまで株価が再び下げるとポジションを保有していたトレーダーたちはやれやれと思って収支トントンでもポジションをクローズする可能性が高いと思います。ましてや、もう一度ここから売ろうというトレーダーは少ないはずです。

この結果、レジスタンスラインは崩れて、この水準では買い方が有利となるのです。これによって、古いレジスタンスライン新しいサポートラインとなり、これと同じ理由から古いサポートライン新しいレジスタンスラインとなるわけです。因みに、レジスタンスラインやサポートラインをブレイクする理由はどのようなものでも構いません。理由よりはブレイクしたという事実が重要なのです。

このように、チャートからマーケット参加者の心理を考えることは非常に重要なことです。チャートには書かれていない「見えないものが見えてきた」でしょうか?


okasan_online at 12:00コメント(0) 
投資情報-投資心理 | 投資情報-テクニカル

注意事項

  • 本ブログおよび本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
  • 本ブログおよび本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
  • 本ブログおよび本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
  • 本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 本ブログおよび本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
  • 本ブログおよび本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。
口座開設のご案内
記事検索
twitter